A.看漲期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平價(jià)期權(quán)
D.實(shí)值期權(quán)
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A.交換的是買賣權(quán)利
B.買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同
C.買賣雙方均無須支付標(biāo)的物的全部價(jià)格
D.只有買入方才支付期權(quán)費(fèi)
A.套期保值的作用與效果不同
B.投資者權(quán)利與義務(wù)的對(duì)稱性不同
C.現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不同
D.基礎(chǔ)資產(chǎn)不同
A.預(yù)計(jì)價(jià)格下跌的投機(jī)者會(huì)建立期貨空頭
B.預(yù)計(jì)價(jià)格上漲的投機(jī)者會(huì)建立期貨多頭
C.預(yù)計(jì)價(jià)格下跌的投機(jī)者會(huì)建立期貨多頭
D.預(yù)計(jì)價(jià)格上漲的投機(jī)者會(huì)建立期貨空頭
A.延期交收
B.對(duì)沖平倉
C.轉(zhuǎn)為期權(quán)
D.實(shí)物交割
A.保證金制度
B.限倉制度
C.大戶報(bào)告制度
D.每日清算制度
最新試題
假定公司的股息預(yù)計(jì)在很長的一段時(shí)間內(nèi)以一個(gè)固定的比例g增長，則此時(shí)股價(jià)變?yōu)楣上⒘阍鲩L條件下股價(jià)的1+g倍。
固定收益證券類的投資工具總體特點(diǎn)為：風(fēng)險(xiǎn)適中，流動(dòng)性較強(qiáng)，通常用于滿足當(dāng)期收入和資金積累需要。
資產(chǎn)的相關(guān)度越高，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)越大；或者說，選擇相關(guān)度小的資產(chǎn)組合，可降低投資風(fēng)險(xiǎn)。
基本分析包含的主要內(nèi)容有（）。
假設(shè)一債券期限為5年，面值1000元，每年支付80元利息，現(xiàn)市價(jià)1000元，求其必要收益率為（）。
債券的價(jià)格理論上是債券未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值之和。
持有期收益率是指債券的每年利息收入與其當(dāng)前市場價(jià)格的比率。
投資者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并預(yù)期以后CFP公司的股利將以每年5％的水平增長。已知CFP公司的每股市價(jià)為10元，投資者要求的股票收益率為10％，那么該公司對(duì)投資者來講，每股價(jià)值是（）元。
經(jīng)濟(jì)周期指標(biāo)中屬于領(lǐng)先指標(biāo)的有（）。
技術(shù)分析是通過對(duì)一般經(jīng)濟(jì)情況以及各個(gè)公司的經(jīng)營管理狀況、行業(yè)動(dòng)態(tài)等因素進(jìn)行分析，來研究股票的價(jià)值及其長遠(yuǎn)的發(fā)展空間。