多項選擇題

Credit   Portfolio   View模型是目前國際銀行業(yè)應用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認為違約率取決于()。

A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)
B.宏觀變量的前景預測
C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革
D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革
E.單個借款人的信用評級


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2.多項選擇題以下關于信用風險組合模型的說法，正確的有()。

A.Credit  Metrics本質(zhì)上是一個VaR模型
B.Credit  Metrics無法達到同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標準差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風險的目的
C.Credit  PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補充
D.Credit  PortfolioView比較適合投機類型的借款人
E.Credit  Risk+模型是對貸款組合違約率進行分析的

3.不定項選擇下列屬于壓力測試功能的有()。

A.為商業(yè)銀行提供債務人的信用評級水平
B.為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法
C.提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解
D.幫助商業(yè)銀行重估模型假設
E.幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致

4.單項選擇題CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的()表示。

A.資產(chǎn)規(guī)模
B.信用等級
C.盈利水平
D.行為評分

5.單項選擇題壓力測試主要采用敏感性分析和()兩種方法。

A.制作數(shù)據(jù)清單
B.情景分析方法
C.失誤樹分析法
D.專家調(diào)查分析法