您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.當(dāng)集合競(jìng)價(jià)有效時(shí)，期權(quán)合約的開盤價(jià)為當(dāng)日該合約集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。
B.期權(quán)合約的開盤價(jià)為前一日的合約收盤價(jià)
C.期權(quán)合約的開盤價(jià)由交易所利用隱含波動(dòng)率通過(guò)BS公式計(jì)算給出
D.集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生開盤價(jià)的，連續(xù)競(jìng)價(jià)的第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。
A.競(jìng)價(jià)交易制度
B.做市商制度
C.以競(jìng)價(jià)交易為主的混合交易制度
D.以做市商為主的混合交易制度
A.25張
B.50張
C.75張
D.100張
A.該合約的前收盤價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）+漲跌幅。
B.該合約的前收盤價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）-漲跌幅。
C.該合約的開盤價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）+漲跌幅
D.該合約的開盤價(jià)（或結(jié)算參考價(jià)）-漲跌幅
最新試題
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見衍生品合約的持倉(cāng)管理。
己知投資者開倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對(duì)應(yīng)的所有期權(quán)合約自動(dòng)摘牌。交易所通過(guò)會(huì)員提前提醒投資者進(jìn)行平倉(cāng)，未平倉(cāng)者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
對(duì)于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國(guó)結(jié)算將提請(qǐng)交易所對(duì)違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)？（）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時(shí)生效，辦理時(shí)間為（）
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉(cāng)策略的到期收益是（）元。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。