A.0.1
B.0.2
C.0.01
D.0.001
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A.距離到期日不足10個交易日的期權(quán)合約信息。
B.當(dāng)日停牌及復(fù)牌的期權(quán)合約信息。
C.行權(quán)日行權(quán)可以盈利的合約信息。
D.近期進(jìn)行合約調(diào)整的期權(quán)合約信息(持續(xù)到調(diào)整后10個交易日)。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
A.max{0.001,min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×10%}
B.max{0.001,min[(2×行權(quán)價-正股價),正股價]×10%}
C.max{0.001,min[(2×行權(quán)價-正股價),正股價]×5%}
D.max{0.001,min[(2×正股價-行權(quán)價),正股價]×5%}
A當(dāng)日買入的證券份額
B申購的ETF份額或贖回的成份股份額
C非當(dāng)日買入的證券份額
D沒有優(yōu)先關(guān)系
A.三個或五24個或40
B.三個或七24個或56
C.三個或五28個或44
D.五個或七40個或56
最新試題
期權(quán)合約的交易價格被稱為()
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱()
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
某投資者持有10000股中國平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國平安期權(quán)合約單位為1000)
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。