單項選擇題在期權(quán)交易，（）是義務(wù)的持有方，交易時收取一定的權(quán)利金，有義務(wù)，但無權(quán)利

A.購買期權(quán)的一方即買方
B.賣出期權(quán)的一方即賣方
C.長倉方
D.期權(quán)發(fā)行者


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1.單項選擇題保險策略可以在（）情況下，減少投資者損失

A.股價下跌
B.股價上漲
C.股價變化幅度大
D.股價變化幅度小

3.單項選擇題以下關(guān)于齊全的期貨的說法中，不正確的是（）

A.期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務(wù)的對等上不同
B.期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C.期權(quán)的義務(wù)在交易中與期貨類似，也需要進行保證金交易
D.期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似，也需要進行保證金交易

4.單項選擇題認購期權(quán)的買方的損益情況是（）

A.損失有限，收益無限
B.損失無限，收益有限
C.損失有限，收益有限
D.損失無限，收益無限

6.單項選擇題保護性買入認沽策略的盈利平衡點是（）

A.行權(quán)價+權(quán)利金
B.行權(quán)價-權(quán)利金
C.標的股價+權(quán)利金
D.標的股價-權(quán)利金

8.單項選擇題下面關(guān)于個股期權(quán)漲跌幅說法錯誤的是（）

A.個股期權(quán)交易設(shè)置漲跌幅
B.期權(quán)合約每日價格漲停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）+漲跌停幅度
C.期權(quán)合約每日價格跌停價=該合約的前結(jié)算價（或上市首日參與價）-漲跌停幅度
D.認購期權(quán)漲跌停幅度=mA.x{行權(quán)價×0.2%，min[（2×行權(quán)價格-合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10%}

9.單項選擇題期權(quán)合約與期貨合約最只要的不同點在于（）

A.標的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務(wù)不對稱
C.定價時采用的市場無風險利率不同
D.是不是場內(nèi)交易