單項選擇題期權(quán)合約與期貨合約最只要的不同點在于（）
A.標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.權(quán)利與義務(wù)不對稱
C.定價時采用的市場無風(fēng)險利率不同
D.是不是場內(nèi)交易
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1.單項選擇題某期權(quán)的D.E.ltA.為0.4，交易100份該期權(quán)，則在D.E.ltA.中性下需要交易的標(biāo)的證券的份數(shù)是（）
A.25份
B.40份
C.100份
D.20份
2.單項選擇題已知希臘字母VE.gA.是6，則當(dāng)股價波動率上升1%時，認(rèn)沽期權(quán)的權(quán)利金如何變化（）
A.上升0.06
B.下降0.06
C.保持不變
D.不確定
3.單項選擇題當(dāng)投資者持有的投資組合GA.mmA.大于0，則在極短時間內(nèi)，若標(biāo)的價格升高，則該投資者的D.E.ltA.值（）
A.升高
B.不變
C.降低
D.無法判斷
4.單項選擇題某投資者賣出開倉一認(rèn)沽期權(quán)，其行權(quán)價格為43元，獲得權(quán)利金3元，則該期權(quán)合約在到期日的盈虧平衡點是（）
A.股價為37元
B.股價為40元
C.股價為43元
D.股價為46元
5.單項選擇題對于現(xiàn)價為11元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價格為10元，1一個月到期的認(rèn)購期權(quán)權(quán)利金價格為1.5元，則賣出開倉該認(rèn)購期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為（），若標(biāo)的證券價格為10.5元，那么該認(rèn)購期權(quán)持有到期的利潤為（）
A.11.5元；0.5元
B.11.5元；1元
C.11元；1.5元
D.12.5元；1.5元
最新試題
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
題型：判斷題
期權(quán)合約面值是指（）
題型：單項選擇題
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
題型：單項選擇題
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
題型：判斷題
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
題型：單項選擇題
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
題型：判斷題
通過備兌平倉指令可以（）。
題型：單項選擇題
以下為虛值期權(quán)的是（）。
題型：單項選擇題
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
題型：單項選擇題
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
題型：單項選擇題