A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲
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A、0元
B、19.5元
C、30元
D、無法計(jì)算
A、損失有限，收益無限
B、損失有限，收益有限
C、損失無限，收益無限
D、損失無限，收益有限
A、期權(quán)成交時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格
B、買方行權(quán)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格
C、買進(jìn)期權(quán)合約時(shí)所支付的權(quán)利金
D、期權(quán)成交時(shí)約定的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
A、只是Ⅰ
B、只是Ⅱ
C、Ⅰ和Ⅱ
D、Ⅲ和Ⅳ
A.一般的操作方式是買入一手認(rèn)沽期權(quán)同時(shí)賣出一手認(rèn)購期權(quán)
B.是風(fēng)險(xiǎn)對沖類策略
C.優(yōu)于配對認(rèn)沽期權(quán)策略
D.提供了低成本的保護(hù)，放大了潛在收益
A.大于11200點(diǎn)
B.小于11200點(diǎn)
C.大于12800點(diǎn)
D.小于12800點(diǎn)
A.一般運(yùn)用于看后市上漲或已見底的情況下
B.平倉收益=權(quán)利金賣出價(jià)-買入平倉價(jià)
C.期權(quán)被要求履約風(fēng)險(xiǎn)=執(zhí)行價(jià)格+標(biāo)的物平倉買入價(jià)格-權(quán)利金
D.不需要繳納保證金
A.一旦期權(quán)被要求行權(quán)，組合收益一定為負(fù)
B.投資者不得不在盈利時(shí)賣出，卻自己擔(dān)負(fù)損失，該策略可行性不高
C.是一種激進(jìn)的期權(quán)策略
D.使用該策略的投資者要有出售所持有股票的心理準(zhǔn)備
A.沒有成本
B.投資者能夠很明確最大虧損是多少
C.無限的時(shí)效性
D.限價(jià)止損單止損后股價(jià)有可能一路往上走導(dǎo)致投資者心態(tài)失衡，買入認(rèn)購期權(quán)可以解決該問題
A.買入認(rèn)購期權(quán)
B.賣出認(rèn)購期權(quán)
C.買入認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
備兌開倉的交易目的是（）。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
期權(quán)合約面值是指（）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯(cuò)誤的是（）。
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。