A.股票多頭，買入一個認沽期權(quán)
B.單向的認購策略
C.到期日利潤上限=股票收益-期權(quán)費
D.利潤有限，損失無限
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A.股票多頭+賣出認購
B.無需交納保證金
C.需向賣方支付權(quán)利金
D.無需向賣方支付權(quán)利金
A.成本低
B.規(guī)避價格不利變化的風(fēng)險
C.保留一定的獲利潛能
D.有獲得無限收益的能力
A.股票空頭加認沽期權(quán)組合
B.股票多頭加認購期權(quán)組合
C.股票多頭加認沽期權(quán)組合
D.同時買進一只股票的認購期權(quán)和認沽期權(quán)
A.預(yù)期股票價格上漲
B.預(yù)期股票價格下跌
C.對所持股票多頭部位保值
D.對所持股票空頭部位保值
A.買進認購期權(quán)
B.賣出歐式期權(quán)
C.買進認沽期權(quán)
D.賣出認沽期權(quán)
最新試題
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉（）