你可能感興趣的試題

單項選擇題

與跨式策略相比，勒式策略與其的不同點在于（）

A.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)標的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)對應的波動率不同
D.構(gòu)成策略的認購期權(quán)和認沽期權(quán)行權(quán)價格不同

單項選擇題

已知甲股票價格為29.5元，則其行權(quán)價為30元、一周后到期的認購期權(quán)價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，其行權(quán)價為30元、一周后到期的認沽期權(quán)價值應該為（假設r=0）（）

A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確

當期權(quán)處于（）狀態(tài)時，其時間價值最大。

你可能感興趣的試題

與跨式策略相比，勒式策略與其的不同點在于（）

已知甲股票價格為29.5元，則其行權(quán)價為30元、一周后到期的認購期權(quán)價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，其行權(quán)價為30元、一周后到期的認沽期權(quán)價值應該為（假設r=0）（）

當期權(quán)處于（）狀態(tài)時，其時間價值最大。

已知甲股票價格為29.5元，則其行權(quán)價為30元、一周后到期的認購期權(quán)價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，其行權(quán)價為30元、一周后到期的認沽期權(quán)價值應該為（假設r=0）（）