單項(xiàng)選擇題6月10日，國(guó)際貨幣市場(chǎng)6月期瑞士法郎的期貨價(jià)格為0．8764美元／瑞士法郎，6月期歐元的期貨價(jià)格為1．2106美元／歐元。某套利者預(yù)計(jì)6月20日瑞士法郎對(duì)歐元的匯率將上升，在國(guó)際貨幣市場(chǎng)買人100手6月期瑞士法郎期貨合約，同時(shí)賣出72手6月期歐元期貨合約。6月20日，瑞士法郎對(duì)歐元的匯率由0．72上升為0．73，該交易套利者分別以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／歐元的價(jià)格對(duì)沖手中合約，則套利的結(jié)果為（）。
A．贏利120900美元
B．贏利110900美元
C．贏利121900美元
D．贏利111900美元
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最新試題
假設(shè)當(dāng)前在紐約市場(chǎng)歐元兌美元的報(bào)價(jià)是1．2985～1．2988，那么當(dāng)歐洲市場(chǎng)的報(bào)價(jià)為（）時(shí)，兩個(gè)市場(chǎng)間存在套匯機(jī)會(huì)。
題型：多項(xiàng)選擇題
歐元標(biāo)價(jià)法是國(guó)際市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。（）
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決定外匯期貨合約理論價(jià)格的因素有（）。
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下列屬于外匯市場(chǎng)工具的是（）。
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企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
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企業(yè)利用貨幣期權(quán)進(jìn)行套期保值，其優(yōu)點(diǎn)是（）。
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下列關(guān)于外匯期貨跨市場(chǎng)套利，說法正確的有（）。
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為防范外匯及其衍生品交易帶來的風(fēng)險(xiǎn)，交易者應(yīng)該（）。
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無本金交割的外匯遠(yuǎn)期也是一種外匯遠(yuǎn)期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
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根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）。
題型：多項(xiàng)選擇題