A．20世紀(jì)70年代初期
B．20世紀(jì)70年代中期
C．20世紀(jì)80年代初期
D．20世紀(jì)80年代中期
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A.CME的3個月歐洲美元期貨合約指數(shù)的最小變動點是1／2個基本點
B.CME的3個月歐洲美元期貨合約的標(biāo)的本金為100萬美元
C.CME的3個月歐洲美元期貨合約的最小變動價值是12.5美元
D.CME規(guī)定，最近到期的3個月歐洲美元期貨的指數(shù)最小變動點為1／2+基本點
A.短期國庫券期貨
B.歐洲美元定期存款單期貨
C.商業(yè)票據(jù)期貨
D.定期存單期貨
A.失業(yè)率
B.消費者物價指數(shù)
C.工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
D.國內(nèi)生產(chǎn)總值
A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
A.該公司需要買入10份3個月歐洲美元利率期貨合約
B.該公司在期貨市場上獲利29500美元
C.該公司所得的利息收入為257500美元
D.該公司實際收益率為5.74％
A.面值法
B.修正久期法
C.基點價值法
D.隱含回購利率法
A.短期利率期貨合約間套利
B.短期利率期貨、中長期利率期貨合約間套利
C.長期利率期貨合約間套利
D.中長期利率期貨合約間套利
A.利率遠(yuǎn)期
B.國債期貨
C.利率期權(quán)
D.貨幣互換
A.CME的3個月期國債
B.CME的3個月期歐洲美元
C.CBOT的5年期國債
D.CBOT的10年期國債
最新試題
某公司在6月20日預(yù)計將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時將其投資于3個月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時利率會下跌。于是以93．09的價格買進(jìn)CME的3個月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價格賣出3個月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
面值為100萬美元的3個月期國債當(dāng)指數(shù)報價為92．76時，以下正確的有（）。
常見的確定合約數(shù)量的方法有（）。
利率期貨跨品種套利交易根據(jù)套利合約標(biāo)的不同，主要分為（）。
在分析市場利率和利率期貨價格時，需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，主要包括（）等。
下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有（）。
國債投資面臨的主要風(fēng)險包括（）。
下列屬于中長期利率期貨品種的有（）。
下列關(guān)于CME的3個月歐洲美元期貨的說法中，正確的有（）。
在分析影響市場利率和利率期貨價格時，要特別關(guān)注宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其變化，包括（）。