單項(xiàng)選擇題某1年期零息債券的年收益率為18.2%,假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%,若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。

A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20


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B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率
C.由監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定違約損失率
D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

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