綜合題：DL公司目前的股價S0為20美元，市場上有以該股票為標的資產的期權交易，看漲期權和看跌期權的執(zhí)行價格X均為22美元，期權成本P為3美元，一年后到期。甲采取的是保護性看跌期權策略，乙采取的是拋補看漲期權策略，丙采取的是多頭對敲策略。預計到期時股票市場價格的變動情況如下：
要求：
（1）計算甲的由1股股票和1股看跌期權構成的投資組合的期望收益；
（2）計算乙的由1股股票和1股看漲期權構成的投資組合的期望收益；
（3）計算丙的由1股看跌期權和1股看漲期權構成的投資組合的期望收益。
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若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關于股票的歐式看漲期權內在價值的說法中，正確的是（）。
期權的價值為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
如果無風險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權售價是多少（精確到0．0001元）？
如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數）。股票期權的4期二叉樹單位：元