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A．市場指數(shù)基金
B．指數(shù)化型證券組合
C．主動(dòng)管理
D．被動(dòng)管理
A．選擇久期等于償債期的債券
B．選擇久期大于償債期的債券
C．使得初始投資額等于未來債務(wù)的現(xiàn)值
D．使得初始投資額大于未來債務(wù)的現(xiàn)值
A．久期與息票利率成相反的關(guān)系，息票率越高，久期越短
B．債券的到期期限越長，久期也越長
C．久期與到期收益率之間呈相反的關(guān)系，到期收益率越大，久期越小
D．多只債券的組合久期等于各只債券久期的算術(shù)平均
A．同品種的期貨價(jià)格走勢與現(xiàn)貨價(jià)格走勢一致
B．不同品種的期貨價(jià)格走勢與現(xiàn)貨價(jià)格走勢一致
C．隨著期貨合約到期日的臨近，現(xiàn)貨與期貨趨向一致
D．在大部分的交易時(shí)間里，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格有差價(jià)
最新試題
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）