A.資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
B.因素模型（FM）
C.套利定價理論（APT）
D.布萊克-斯克爾斯模型（B-S）
E.以上皆是
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A.在連續(xù)變量的情況，很有可能沒有眾數(shù)
B.眾數(shù)反映的信息不多又不一定惟一
C.用的不如平均值和中位數(shù)普遍
D.是樣本中出現(xiàn)最多的變量值
E.著眼于對各數(shù)據(jù)出現(xiàn)的次數(shù)進(jìn)行考察
A.確定關(guān)系
B.不確定關(guān)系
C.因果關(guān)系
D.證明與被證明關(guān)系
E.聯(lián)系關(guān)系
A.方向
B.斜率
C.定義域
D.截距
E.與橫軸交點
A.按利率加權(quán)的收益率
B.按持有量加權(quán)的收益率
C.按貨幣加權(quán)的收益率
D.按時間加權(quán)的收益率
E.無特別形式
A.這組數(shù)據(jù)就越集中
B.數(shù)據(jù)的波動也就越大
C.如果是預(yù)期收益率的方差越大預(yù)期收益率的分布也就越大
D.不確定性及風(fēng)險也越大
E.實際收益率越高
最新試題
當(dāng)債券價格等于面值時，當(dāng)期收益率就等于到期收益率。（）
互補事件可以運用概率的加法和概率的乘法。（）
變異系數(shù)是衡量資料中各觀測值變異程度的一個統(tǒng)計量，是標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值。（）
應(yīng)用邏輯判斷來確定每種可能的概率的方法適用于古典概率或先驗概率。（）
一支股票的β系數(shù)越大，他所需要的風(fēng)險溢價補償就越小。（）
開始的若干期沒有資金收付，然后有連續(xù)若干期的等額資金收付的年金序列稱為后付年金。（）
不論當(dāng)期收益率與到期收益率的近似程度如何，當(dāng)期收益率的變動總是暗示著到期收益率的同向變動。（）
組數(shù)據(jù)各個偏差的平方和的大小，與數(shù)據(jù)本身有關(guān)，但與數(shù)據(jù)的容量無關(guān)。（）
對于投資者來說，預(yù)期收益率高意味著必然獲得高收益。（）
樣本方差是由各觀測值到均值距離的平方和除以樣本量。（）