在構(gòu)建投資組合中，如果不同證券收益率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)也越弱。（）

X股票的變異系數(shù)為（）。

β系數(shù)是一種用來(lái)測(cè)定一種股票的收益受整個(gè)股票市場(chǎng)（市場(chǎng)投資組合）收益變化影響程度的指標(biāo)，市場(chǎng)投資組合的β系數(shù)等于1。（）

組數(shù)據(jù)各個(gè)偏差的平方和的大小，與數(shù)據(jù)本身有關(guān)，但與數(shù)據(jù)的容量無(wú)關(guān)。（）

變異系數(shù)代表的是每一單位所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。（）

樣本方差是由各觀測(cè)值到均值距離的平方和除以樣本量。（）

若某投資者購(gòu)買(mǎi)了10萬(wàn)元X股票，20萬(wàn)元Y股票，30萬(wàn)元Z股票，則在正常市下的期望收益率為（）。

變異系數(shù)是衡量資料中各觀測(cè)值變異程度的一個(gè)統(tǒng)計(jì)量，是標(biāo)準(zhǔn)差與平均數(shù)的比值。（）

X、Y股票的協(xié)方差為（）。

統(tǒng)計(jì)概率下，每個(gè)事件出現(xiàn)的概率為：P（A）=事件A中包含的等可能結(jié)果的個(gè)數(shù)等可能結(jié)果的總數(shù)。（）