A.熊市套利
B.牛市套利
C.跨作物年度套利
D.蝶式套利
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A.貿(mào)易
B.采購(gòu)
C.運(yùn)輸
D.儲(chǔ)存
A.正向市場(chǎng)中，基差絕對(duì)值變大
B.正向市場(chǎng)中，基差絕對(duì)值變小
C.反向市場(chǎng)中，基差絕對(duì)值變大
D.反向市場(chǎng)中，基差絕對(duì)值變小
A.正向市場(chǎng)
B.正常市場(chǎng)
C.負(fù)向市場(chǎng)
D.反向市場(chǎng)
A.限價(jià)指令
B.市價(jià)指令
C.套利指令
D.止損指令
A.申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰椎臅?huì)員或客戶，必須填寫套期保值申請(qǐng)（審批）表，并向交易所提交相關(guān)證明材料
B.客戶申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)
C.交易所批準(zhǔn)的套期保值額度不得超過(guò)會(huì)員或客戶所提供的套期保值證明材料中所申報(bào)的數(shù)量
D.交易所批準(zhǔn)的套期保值額度一般不超過(guò)會(huì)員或客戶所提供的套期保值證明材料中所申報(bào)數(shù)量的一半
最新試題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
看跌期權(quán)賣方的收益（）。
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
大宗商品的國(guó)際貿(mào)易采取“期貨價(jià)格+升貼水+運(yùn)費(fèi)”的定價(jià)方式。（）
一般而言，套期保值交易（）。
投資者持有一筆6個(gè)月后到期的短期國(guó)債，但他3個(gè)月后便急需一筆資金，投資者可以通過(guò)（）實(shí)現(xiàn)。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
能源期貨始于（）。
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。