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3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔心整個股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當前期貨指數(shù)為3880點,現(xiàn)貨指數(shù)為3780點,期貨合約的乘數(shù)為100元,則需要交易的期貨合約張數(shù)是()張。
A.34
B.43
C.62
D.64
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單項選擇題
國內(nèi)某證券投資基金在某年9月2日時,其收益率已達到50%,鑒于后市不太明朗,下跌的可能性很大,為了保持這一業(yè)績到12月,決定利用滬深300股指期貨實行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元,并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9。假定9月2日時的現(xiàn)貨指數(shù)為5400點,而12月到期的期貨合約為5650點。該基金要賣出()手,12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效。
A.132
B.130
C.119
D.115
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單項選擇題
4月1日,某股票指數(shù)為2800點,市場年利率為5%,年股息率為1.5%,若采用單利計算法,則6月30日交割的該股票指數(shù)期貨合約的理論價格為()點
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
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