股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

同一市場(chǎng)上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

以下說(shuō)法正確的是（）。

在計(jì)算買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）

投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。

熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間，快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。（）