A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后二小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
B.最后交易日最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)
C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
D.最后交易日最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
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A.前一日結(jié)算價(jià)漲幅的10％
B.前一日結(jié)算價(jià)漲幅的8％
C.前一日結(jié)算價(jià)跌幅的10％
D.前一日結(jié)算價(jià)跌幅的5％
A.第3個(gè)周五
B.第3個(gè)周四
C.最后一天
D.30號(hào)
A.開(kāi)盤價(jià)
B.收盤價(jià)
C.最高價(jià)
D.結(jié)算價(jià)
A.期貨合約的點(diǎn)數(shù)與某一既定的貨幣金額之和
B.期貨合約的點(diǎn)數(shù)與某一既定的貨幣金額之商
C.期貨合約的點(diǎn)數(shù)與某一既定的貨幣金額之積
D.期貨合約的點(diǎn)數(shù)與某一既定的貨幣金額之差
A.交易對(duì)象不同
B.交易方式不同
C.交易時(shí)間不同
D.到期日不同
最新試題
以股票和股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)及股指期貨期權(quán)是單邊投資或風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（）
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
1月7日，中國(guó)平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
股指期貨通常可應(yīng)用于（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。