根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。

1月1日，某套利者以2．58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2．49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2．45美元/蒲式耳、2．47美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是（）。

在正向市場上，某投機(jī)者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。

按每筆交易持倉時間區(qū)分，投機(jī)者可分為（）。

若某投資者以5000元/噸的價格買入1手大豆期貨合約，為了防止損失，立即下達(dá)1份止損單，價格定于4980元/噸，則下列操作合理的有（）。

下列關(guān)于期貨投機(jī)的各項表述中，正確的有（）。

在價差套利中，計算價差應(yīng)用建倉時，用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。（）

下列關(guān)于平倉的說法，正確的有（）。

利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）

采用金字塔式買入賣出方法時，增倉應(yīng)遵循以下（）原則。