A.本金
B.利息
C.利息的再投資收益
D.可轉(zhuǎn)換價(jià)格
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你可能感興趣的試題
A.與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標(biāo)
B.構(gòu)造投資組合時(shí)的執(zhí)行價(jià)格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價(jià)格,因而導(dǎo)致投資組合業(yè)績(jī)劣于債券指數(shù)業(yè)績(jī)
C.公司債券或抵押支持債券可能包含大量的不可流通或流動(dòng)性較低的投資對(duì)象,其市場(chǎng)指數(shù)可能無(wú)法復(fù)制
D.如果指數(shù)構(gòu)造機(jī)構(gòu)高估了再投資利率,則指數(shù)化組合的業(yè)績(jī)將明顯低于指數(shù)的業(yè)績(jī)
A.債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性
B.現(xiàn)金流的形式
C.現(xiàn)金流的時(shí)間特征
D.現(xiàn)金流的金額
A.水平分析是一種基于對(duì)未來(lái)利率預(yù)期的債券組合管理策略
B.久期是衡量利率變動(dòng)敏感性的重要指標(biāo)
C.對(duì)于以債券指數(shù)作為評(píng)價(jià)基準(zhǔn)的資產(chǎn)管理人來(lái)說(shuō),預(yù)期利率下降時(shí),將增加投資組合的持續(xù)期
D.一般而言,只有在存在較高的收益級(jí)差和較短的過(guò)渡期時(shí),債券投資者才會(huì)進(jìn)行互換操作
A.基點(diǎn)價(jià)格值是指應(yīng)計(jì)收益率每變化l個(gè)基點(diǎn)所引起的債券價(jià)格的絕對(duì)變動(dòng)額
B.久期是測(cè)量債券價(jià)格相對(duì)于收益率變動(dòng)的敏感性的指標(biāo)
C.在所有其他因素不變的情況下,到期期限越長(zhǎng),債券價(jià)格的波動(dòng)性越大
D.麥考萊久期表示的是每筆現(xiàn)金流量的期限按其現(xiàn)值占總現(xiàn)金流量的比重計(jì)算出的加權(quán)平均數(shù)
A.預(yù)期理論
B.市場(chǎng)分割理論
C.優(yōu)先置產(chǎn)理論
D.資本資產(chǎn)定價(jià)理論
最新試題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。()
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有()。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。()
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括()。
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí),組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。()
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí),投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。()
在債券組合管理過(guò)程中,消極管理策略有()。
跟蹤誤差有可能來(lái)自于()。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來(lái)債務(wù),而不管利率如何變化。()
債券指數(shù)化投資的動(dòng)機(jī)包括()。