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系統(tǒng)化的資產(chǎn)配置是一個(gè)綜合的動(dòng)態(tài)過(guò)程。()
恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是()。
資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險(xiǎn)為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險(xiǎn)8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險(xiǎn)分別為()。
資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于協(xié)調(diào)提高收益與降低風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系,因而短期投資者最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略可能與長(zhǎng)期投資者的最低風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略大不相同。()
資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測(cè)度的驅(qū)使,可能的驅(qū)動(dòng)因素包括()。
投資組合保險(xiǎn)策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是()。
戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略是根據(jù)資本市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)濟(jì)條件對(duì)資產(chǎn)配置狀態(tài)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,從而增加投資組合價(jià)值的積極戰(zhàn)略。()
買入并持有策略、恒定混合策略和投資組合保險(xiǎn)策略不同的特征主要表現(xiàn)在()。
下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,正確的是()。
假定理性客戶在給定期望風(fēng)險(xiǎn)水平下對(duì)期望收益進(jìn)行最大化,或者在給定期望收益水平下對(duì)期望風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行最小化。投資范圍中不包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)(無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的波動(dòng)率為零),曲線是一條典型的有效邊界。