最新試題

按照恒定混合策略,如果股票大漲,客戶應(yīng)該如何操作?() 

題型:單項選擇題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型:單項選擇題

投資組合保險的一種簡化形式是固定比例投資組合保險(ConstantPro-portionPortfolioInsurance,CPPI)。()

題型:判斷題

戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)略性配置的不同體現(xiàn)在()。

題型:多項選擇題

美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎,該理論包含兩個重要內(nèi)容:()。 

題型:多項選擇題

投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是()。

題型:多項選擇題

資產(chǎn)配置主要受某種資產(chǎn)類別預(yù)期收益率客觀測度的驅(qū)使,可能的驅(qū)動因素包括()。

題型:多項選擇題

不同的負(fù)債特征不會影響最終的資產(chǎn)配置結(jié)果。()

題型:判斷題

下列哪些是風(fēng)險平價理論的特點?() 

題型:多項選擇題

()屬于消極型資產(chǎn)配置策略。

題型:單項選擇題