判斷題買入并持有策略支付模式為直線。()

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4.不定項選擇投資組合保險策略運用的假定前提是()。

A.投資者的風(fēng)險承受能力將隨著投資組合價值的提高而上升
B.投資者的風(fēng)險承受能力將隨著投資組合價值的提高而下降
C.各類資產(chǎn)收益率不發(fā)生大的變化
D.各類資產(chǎn)收益率將發(fā)生大的變化

最新試題

明確資本市場的期望值包括利用歷史數(shù)據(jù)與經(jīng)濟分析決定投資者所考慮資產(chǎn)在相關(guān)持有期間內(nèi)的預(yù)期收益率,確定投資的指導(dǎo)性目標。()

題型:判斷題

美國經(jīng)濟學(xué)家馬科維茨(Markowitz)于1952年首次提出的投資組合理論獲得了諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎,該理論包含兩個重要內(nèi)容:()。 

題型:多項選擇題

投資組合保險策略在市場變動時的行動方向是()。

題型:多項選擇題

下列關(guān)于資產(chǎn)配置的表述,正確的是()。 

題型:多項選擇題

資產(chǎn)配置采用的BL模型引入了(),結(jié)合歷史數(shù)據(jù),通過優(yōu)化算法,尋找到使得相對來說收益最大化而風(fēng)險最小化的投資組合。這一方法改變了均值-方差模型,過分依賴資產(chǎn)歷史表現(xiàn),缺乏預(yù)見性的缺陷,將馬科維茨模型最優(yōu)化的結(jié)果與主觀預(yù)期的結(jié)果通過數(shù)學(xué)方法結(jié)合起來,形成一套完整的資產(chǎn)配置體系。 

題型:單項選擇題

資產(chǎn)A收益率6%,風(fēng)險為6%;資產(chǎn)B收益為8%,風(fēng)險8%,且相關(guān)系數(shù)為-1,則平均配置A和B的組合,收益和風(fēng)險分別為()。

題型:單項選擇題

按照恒定混合策略,如果股票大漲,客戶應(yīng)該如何操作?() 

題型:單項選擇題

對資產(chǎn)配置的理解必須建立在對普通股票和固定收入證券的投資特征等多方面問題的深刻理解基礎(chǔ)之上。

題型:判斷題

大多數(shù)動態(tài)資產(chǎn)配置具有的共同特征是()。

題型:多項選擇題

當(dāng)股票先上升后下降時,恒定混合策略的表現(xiàn)優(yōu)于買入并持有策略。()

題型:判斷題