單項(xiàng)選擇題

一家大型機(jī)構(gòu)的投資組合經(jīng)理想對(duì)沖500萬美元的股票風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)投資組合完全配置于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù),而標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨的交易價(jià)格為125.00,對(duì)沖需要多少合約?()

A.60contracts
B.40contracts
C.160contracts
D.80合同

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