單項選擇題預(yù)期理論暗含著一個假定：不同期限的債券是可以（）的。
A.相互替代
B.不能相互替代
C.在一定條件下可以替代
D.互換
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1.單項選擇題預(yù)期理論認為上升的收益率曲線意味著市場預(yù)期短期利率水平會在未來（）。
A.維持不變
B.下降
C.上升
D.兩者沒有明顯關(guān)系
2.單項選擇題完全預(yù)期理論認為，水平的收益率曲線意味著短期利率會在未來（）。
A.上升
B.下降
C.無關(guān)
D.保持不變
3.單項選擇題理論上，應(yīng)當(dāng)采用（）的收益率得到收益率曲線。
A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
4.單項選擇題（）反映了市場的利率期限結(jié)構(gòu)。
A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
5.單項選擇題完全預(yù)期理論（）。
A.承認對未來短期利率的預(yù)期可能影響遠期利率
B.承認存在其他因素影響遠期利率
C.承認市場流動性影響遠期利率
D.市場流動性可以系統(tǒng)地影響遠期利率
最新試題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
多重負債下的組合免疫策略要求達到的條件有（）。
題型：多項選擇題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
題型：判斷題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
多重負債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
題型：多項選擇題