A.預(yù)定收益的前提下使投資風(fēng)險最小
B.控制風(fēng)險的前提下使投資收益最大化
C.收益風(fēng)險都最大
D.收益風(fēng)險都最小
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投資的分散性
B.投資的集中性
C.風(fēng)險與收益的匹配性
D.風(fēng)險的最小化
A.模擬大盤指數(shù)
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.模擬某種專業(yè)化的指數(shù)
D.模擬行業(yè)指數(shù)
A.使組合中的收入型證券和增長型證券達到均衡
B.模擬內(nèi)涵廣大的市場指數(shù)
C.選擇那些既能帶來收益,又能具有增長潛力的證券進行組合
D.調(diào)整投資者對未來的預(yù)期
A.附息債券
B.低派息低風(fēng)險普通股
C.優(yōu)先股
D.避稅債券
A.普通股
B.附息債券
C.優(yōu)先股
D.商業(yè)票據(jù)
最新試題
APT揭示了()。
在信息分類的基礎(chǔ)上,將市場的有效性分為()形式。
套利不需要成本,沒有因素風(fēng)險,卻具有正的收益率。()
套利定價模型表明()。
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
套利組合是指滿足下述()條件的證券組合。
有效的證券選擇有利于風(fēng)險的分散,因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價值。()
實際收益率與期望收益率會有偏差,期望收益率是使平均偏差達到最小的點估計值。()
行為金融理論認為,所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響,因此機構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。()
行為金融模型有()。