單項選擇題關(guān)于無套利均衡原理,以下說法不正確的是()。

A.是金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場均衡狀態(tài)下的價格
C.無套利意義上的價格均衡規(guī)定了市場的一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場均衡的本質(zhì)


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3.單項選擇題()是指證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

5.單項選擇題馬柯威茨均值-方差模型的假設(shè)條件之一是()。

A.市場沒有摩擦
B.投資者以收益率均值來衡量未來實際收益率的總體水平,以收益率的標(biāo)準(zhǔn)差來衡量收益率的不確定性
C.投資者總是希望期望收益率越高越好;投資者既可以是厭惡風(fēng)險的人,也可以是喜好風(fēng)險的人
D.投資者對證券的收益和風(fēng)險有不同的預(yù)期