資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）