A.甲的無差異曲線比乙的無差異曲線向上彎曲的程度大
B.甲的收益要求比乙大
C.乙的收益比甲高
D.相同的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下，乙對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的增加要求更多的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
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A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
A.有效邊界的某一可行組合
B.可行域內(nèi)部的某一可行組合
C.下邊界的某一可行組合
D.以上都不對(duì)
A.上邊界部分
B.下邊界部分
C.左邊界部分
D.右邊界部分
A.最小風(fēng)險(xiǎn)組合
B.最小方差組合
C.最佳資產(chǎn)組合
D.最高收益組合
A.向外凸或呈線性
B.向里凹
C.連接點(diǎn)向里凹的若干曲線段
D.呈現(xiàn)為數(shù)條平行的曲線
最新試題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)可以對(duì)同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評(píng)級(jí)或單一指標(biāo)排名。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí)，基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）