A.資本資產(chǎn)定價模型
B.套利定價理論
C.期權(quán)定價模型
D.有效市場理論
你可能感興趣的試題
A.被動管理型
B.主動管理型
C.風(fēng)險喜好型
D.風(fēng)險厭惡型
A.采用此種方法的管理者認為證券市場是有效的
B.經(jīng)常預(yù)測市場行情或?qū)ふ叶▋r錯誤的證券
C.堅持"買入并長期持有"的投資策略
D.通常購買分散化程度較高的投資組合
A.長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B.采用此種方法的管理者認為證券市場不總是有效的
C.期望獲得市場平均收益
D.采用此種方法的管理者認為證券價格的未來變化無法估計
A.發(fā)現(xiàn)價格波動幅度大于市場組合的證券
B.對個別證券或證券組合的具體特征進行考察分析
C.預(yù)測和比較各種不同類型證券的價格走勢和波動情況
D.綜合衡量投資收益和所承擔(dān)的風(fēng)險情況
A.投資原則
B.投資目標(biāo)
C.投資偏好
D.投資風(fēng)格
最新試題
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）