A.期貨合約
B.期權(quán)合約
C.互換合約
D.遠(yuǎn)期合約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.特定利率
B.匯率
C.價格或利率指數(shù)
D.信用等級或信用指數(shù)
A.獨立衍生工具
B.嵌入式衍生工具
C.場外交易市場(OTC.交易的衍生工具
D.交易所交易的衍生工具
A.可轉(zhuǎn)換公司債券
B.遠(yuǎn)期合同
C.期貨合同
D.互換和期權(quán)
A.其價值隨特定利率、金融工具價格、商品價格、匯率、價格指數(shù)等或其他類似變量的變動而變動
B.變量為非金融變量的,該變量與合同的任一方不存在特定關(guān)系
C.不要求初始凈投資,或與對市場情況變化有類似反應(yīng)的其他類型合同相比,要求很少的初始凈投資
D.在未來某一日期結(jié)算
A.匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險
B.信用風(fēng)險、法律風(fēng)險
C.市場風(fēng)險、操作風(fēng)險
D.流動性風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險
最新試題
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時,合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同,此時合約的價值為零。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨,互換的特征有()
最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。
根據(jù)無套利定價理論,如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
()風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。