A.境內(nèi)資產(chǎn)證券化
B.信貸資產(chǎn)證券化
C.未來收益證券化
D.債券組合證券化
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A.企業(yè)
B.股票
C.債券
D.資產(chǎn)池
A.一級(jí)存托憑證
B.二級(jí)存托憑證
C.三級(jí)存托憑證
D.四級(jí)存托憑證
A.中央存托公司
B.存券銀行
C.托管銀行
D.信托投資公司
A.國際版
B.主板
C.二板
D.三板
A.等于
B.長于
C.短于
D.不一定
最新試題
()風(fēng)險(xiǎn)是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。
在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。
在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中,掉期率的排列如果是“前大后小”,則使用加法。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括()。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn),使套期保值成為可能。
根據(jù)無套利定價(jià)理論,如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。