單項(xiàng)選擇題結(jié)算所以每種期貨合約在交易日收盤前規(guī)定時(shí)間內(nèi)的（）成交價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
A.平均
B.最高
C.最低
D.最末
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1.單項(xiàng)選擇題金融期貨交易實(shí)行每（）結(jié)算制度。
A.日
B.周
C.月
D.季度
2.單項(xiàng)選擇題債券遠(yuǎn)期交易期限最短為（）天，最長為365天。
A.1
B.2
C.3
D.4
3.單項(xiàng)選擇題債券遠(yuǎn)期交易數(shù)額最小為債券面額（）萬元。
A.7
B.8
C.9
D.10
4.單項(xiàng)選擇題全國銀行間債券市場(chǎng)的債券遠(yuǎn)期交易接受（）的監(jiān)管。
A.銀監(jiān)會(huì)
B.保監(jiān)會(huì)
C.證監(jiān)會(huì)
D.中國人民銀行
5.單項(xiàng)選擇題債券遠(yuǎn)期交易的（）品種最為活躍。
A.7天
B.15天
C.30天
D.60天
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布雷頓森林體系的瓦解直接促使了信用衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
題型：判斷題
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。
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期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
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根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。
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遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。
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利率互換可以看成是一組FRA的組合。
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期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。
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大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
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