以σ12表示包含較小解釋變量的子樣本方差，σ22表示包含較大解釋變量的子樣本方差，則檢驗(yàn)異方差的戈德菲爾德—匡特檢驗(yàn)法的零假設(shè)是（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
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對(duì)于隨機(jī)誤差項(xiàng)
內(nèi)涵指（）。
A.隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為零
B.所有隨機(jī)誤差都有相同的方差
C.兩個(gè)隨機(jī)誤差互不相關(guān)
D.誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布
設(shè)回歸模型為
，則β的普通最小二乘估計(jì)量為（）。
A.無偏且有效
B.無偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
假設(shè)回歸模型為
，則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)
B.修勻數(shù)據(jù)
C.橫截面數(shù)據(jù)
D.年度數(shù)據(jù)
A.異方差問題
B.序列相關(guān)問題
C.多重共線性問題
D.設(shè)定誤差問題
最新試題
對(duì)于估計(jì)出的樣本回歸線（）
關(guān)于X和Y兩個(gè)變量的樣本相關(guān)系數(shù)，說法錯(cuò)誤的是（）
請(qǐng)論述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)研究中的應(yīng)用及其重要性。
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
請(qǐng)簡(jiǎn)述工具變量法的基本思想。
當(dāng)一個(gè)變量對(duì)另一個(gè)變量的影響是正向的，我們稱之為什么？（）
在計(jì)量模型中，X、Y代表參數(shù)和表示變量。
在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫為另一種形式：斜率與原來相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。
如果一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關(guān)性，那么這個(gè)時(shí)間序列具有自相關(guān)性。
給定顯著性水平及自由度，若計(jì)算得到的值超過臨界值，我們將接受零假設(shè)。