單項(xiàng)選擇題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAMP）用希臘字母貝塔（β）來(lái)描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小。下列關(guān)于貝塔的說(shuō)法中，正確的是（）。

A.市場(chǎng)組合的貝塔值為0
B.貝塔值不能小于1
C.貝塔值越大，預(yù)期收益率越低
D.貝塔可以理解為資產(chǎn)收益率相時(shí)市場(chǎng)波動(dòng)的敏感度

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