A.證券組合的真實(shí)收益率+基準(zhǔn)組合的收益率
B.證券組合的真實(shí)收益率-基準(zhǔn)組合的收益率
C.證券組合的真實(shí)收益率×基準(zhǔn)組合的收益率
D.證券組合的真實(shí)收益率÷基準(zhǔn)組合的收益率
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A.大多數(shù)資產(chǎn)價格變動方向往往是相同的
B.無法通過分散化投資來回避
C.可以通過分散化投資來回避
D.由同一個因素導(dǎo)致大部分資產(chǎn)的價格變動
A.投資部
B.研究部
C.交易部
D.投資決策委員會
A.研究部門
B.投資委員會
C.基金經(jīng)理
D.交易部門
A.標(biāo)準(zhǔn)差
B.貝塔系數(shù)
C.方差
D.期望收益率
A.公司總經(jīng)理
B.分管投資的副總經(jīng)理
C.分管投資的總經(jīng)理
D.研究部經(jīng)理
最新試題
均值方差法以投資者的（）為前提條件。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
按照均值方差法，由兩個風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差-期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是（）。
關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是（）。
下列組合屬于有效組合的是（）。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
下列投資行為中（）秉承了風(fēng)險(xiǎn)分散化的理念。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后風(fēng)險(xiǎn)可以降到零。
下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。