A.股指期貨競價(jià)交易采用集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià)兩種方式
B.股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后1小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)
C.季、月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的士20%
D.進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號(hào)某一合約單邊持倉限額為100手
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.債券期貨
B.外匯期貨
C.利率期貨
D.股權(quán)類期貨
A.交易對(duì)象不同
B.交易目的不同
C.交易價(jià)格的含義不同
D.交易和結(jié)算方式不同
A.交易所交易的衍生工具
B.獨(dú)立衍生工具
C.嵌入式衍生工具
D.OTC交易的衍生工具
A.市場容量大,籌資能力強(qiáng)
B.可轉(zhuǎn)換債券是一種附有轉(zhuǎn)股權(quán)的特殊債券
C.避開直接發(fā)行股票與債券的法律要求,上市手續(xù)簡單,發(fā)行成本低
D.可轉(zhuǎn)換債券具有雙重選擇權(quán)的特征
A.股權(quán)類期權(quán)
B.利率期權(quán)
C.貨幣期權(quán)、互換期權(quán)
D.金融期貨合約期權(quán)
最新試題
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。
運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,把不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險(xiǎn)留給自己。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
期權(quán)合約的特點(diǎn)包括()。
金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù),幾乎沒有政府監(jiān)管。
期貨的基差套利策略是風(fēng)險(xiǎn)套利策略。
互換通過比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對(duì)于對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí),合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同,此時(shí)合約的價(jià)值為零。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨,互換的特征有()
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源()