A.套期保值
B.價格發(fā)現(xiàn)
C.投機
D.套利
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A.可轉(zhuǎn)換債券要素基本決定了可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換條件、轉(zhuǎn)換價值、市場價格等總體特征
B.可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率是指可轉(zhuǎn)換債券作為一種債券的票面年利率,由發(fā)行人根據(jù)當(dāng)前市場利率水平、公司債券資信等級和發(fā)行條款確定,一般高于相同條件的不可轉(zhuǎn)換公司債券
C.轉(zhuǎn)換比例是指一定面額可轉(zhuǎn)換債券可轉(zhuǎn)換成優(yōu)先股的股數(shù)
D.贖回條款和回售條款是可轉(zhuǎn)換債券在發(fā)行時規(guī)定的贖回行為和回售行為發(fā)生的具體市場條件
A.期貨交易所的會員經(jīng)紀(jì)公司必須向交易所或結(jié)算所繳納結(jié)算保證金,而期貨交易雙方在成交后都要通過經(jīng)紀(jì)人向交易所或結(jié)算所繳納~定數(shù)量的保證金
B.大戶報告制度便于交易所審查大戶是否有過度投機和操縱市場行為
C.為防止期貨價格出現(xiàn)過大的非理性變動,交易所通常對每個交易時段允許的最大波動范圍作出規(guī)定,一旦達到漲(跌)幅限制,則高于(低于)該價格的多頭(空頭)委托無效
D.結(jié)算所是期貨交易的專門清算機構(gòu),通常并不附屬于交易所
A.集中交易制度
B.標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約和對沖機制
C.結(jié)算所和無負(fù)債結(jié)算制度
D.每日價格波動限制及斷路器規(guī)則
A.平價權(quán)證
B.價內(nèi)權(quán)證
C.價外權(quán)證
D.虛值權(quán)證
A.股權(quán)聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品
B.利率聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品
C.匯率聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品
D.商品聯(lián)結(jié)型產(chǎn)品
最新試題
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險。
遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進行現(xiàn)金結(jié)算。
期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費減去內(nèi)在價值的剩余部分。
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
與遠(yuǎn)期合約一樣,期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。
金融衍生品市場投機者在期貨市場中的作用包括()
期貨交易雙方不需要交納保證金。
相比遠(yuǎn)期合約和期貨,互換的特征有()
最便宜交割債券的作用包括()
美洲市場是全球金融衍生品市場的霸主。