評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）

根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。（）

資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）