不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

當市場處于牛市時，應選擇β系數較小的股票。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現凹陷。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

當債券收益率出現較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

資本資產定價模型表明，β系數作為衡量系統風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）

一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）