β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）

每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）

無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）

評(píng)價(jià)組合業(yè)績時(shí)，基于不同市場指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

市場的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

評(píng)價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng)，而不是對長期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測。（）