市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）

所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預(yù)測。（）

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標(biāo)排名。（）

在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）