你可能感興趣的試題
A.單個證券的風(fēng)險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險也就越大
C.實際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
D.單個證券的風(fēng)險大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進行決策，那么他得不到期望收益率的風(fēng)險非常小
B.期望收益率是使可能的實際值與預(yù)測值的平均偏差達到最小的點估計值
C.在實際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率
D.實際收益率與期望收益率會有偏差
最新試題
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
從經(jīng)濟學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）