A.詹森指數(shù)
B.馬柯威茨指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.羅爾指數(shù)
你可能感興趣的試題
A.評價組合業(yè)績僅僅比較不同組合之間收益水平的高低,收益水平越高的組合越是優(yōu)秀的組合
B.評價組合業(yè)績應(yīng)本著“既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小”的基本原則
C.資本資產(chǎn)定價模型為組合業(yè)績評估者提供了實現(xiàn)這一基本原則的多種途徑
D.評價組合業(yè)績可以考察組合已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔的風險水平相匹配的收益水平
A.A公司預(yù)期收益率為0.15
B.A公司預(yù)期收益率為0.12
C.A公司當前合理價格為10元
D.A公司當前合理價格為12.5元
A.A公司預(yù)期收益率為0.15
B.A公司預(yù)期收益率為0.12
C.A公司當前合理價格為10元
D.A公司當前合理價格為25元
A.證券市場線方程為:
B.證券市場線方程為:
C.證券市場線給出任意證券或組合的收益風險關(guān)系
D.證券市場線方程對證券組合的期望收益率和風險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
A.兩個證券組合的可行域是一段曲線
B.三個證券組合的可行域中的每一點都可以通過三種證券組合得到
C.在允許賣空的情況下,三個證券組合的可行域可能與橫軸相交
D.在不允許賣空的情況下,三個證券組合的可行域為是一個有限區(qū)域
最新試題
從經(jīng)濟學的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。()
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率,當這一斜率大于證券市場線的斜率時,組合的績效不如市場績效。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
可行域滿足一個共同的特點:右邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價,風險由β系數(shù)測定。()
所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。()
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()