A.資本市場線方程為：
B.資本市場線方程為：
C.由資本市場線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場對有效組合的風險提供補償
D.資本市場線方程對有效組合的期望收益率和風險之間的關(guān)系提供了十分完整的闡述
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A.對于一個存在無風險證券的市場，投資者在均值標準差平面上面對的證券組合可行域比純粹由風險證券構(gòu)成的證券組合可行域要大
B.對于一個存在無風險證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對于一個存在無風險證券的市場，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對于一個存在無風險證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風險證券構(gòu)成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風險要小于后者
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場中的每個人自由流動
D.市場只有一個無風險借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制
A.高成長行業(yè)的股票
B.債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
A.高成長行業(yè)的股票
B.避稅債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
A.附息債券
B.國庫券
C.避稅債券
D.高分紅的股票
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
當市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）