單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03,市場組合的風(fēng)險溢價為0.06,該證券組合的標(biāo)準差為1.5。那么,該證券組合的夏普指數(shù)為()。
A.0.06
B.0.08
C.0.10
D.0.12
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1.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03,市場組合的期望收益率為0.11,該證券組合的標(biāo)準差為1。那么,根據(jù)夏普指數(shù)來評價,該證券組合的績效()。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
2.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03,市場組合的風(fēng)險溢價為0.11,該證券組合的β值為1。那么,根據(jù)特雷諾指數(shù)來評價,該證券組合的績效()。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
3.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03,市場組合的期望收益率為0.11,該證券組合的β值為1.5。那么,根據(jù)特雷諾指數(shù)來評價,該證券組合的績效()。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
4.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03,市場組合的風(fēng)險溢價為0.06,該證券組合的β值為1.5。那么,該證券組合的特雷諾指數(shù)為()。
A.0.06
B.0.08
C.0.10
D.0.12
5.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15,當(dāng)前的無風(fēng)險利率為0.03,市場組合的期望收益率為0.11,該證券組合的β值為1.5。那么,該證券組合的詹森指數(shù)為()。
A.-0.02
B.0
C.0.02
D.0.03
最新試題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
題型:判斷題
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
題型:判斷題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
題型:判斷題
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。()
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零息債券的久期等于其到期期限。()
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從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標(biāo)排名。()
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一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()
題型:判斷題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()
題型:判斷題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
題型:判斷題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月,對其評獎的評獎期間超過12個月。()
題型:判斷題