A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購買資產(chǎn)
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買方資產(chǎn)負債表中從而有助于保持與有關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來
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A.信用違約互換
B.信用遠期
C.總收益互換
D.信用聯(lián)系票據(jù)
A.同一個等級下,隨著期限的增長,累計違約率通常是非下降的
B.同一個等級下,隨著期限的增長,累計違約率通常是下降的
C.累計違約率存在明顯的周期性
D.同一個期限內(nèi),隨著評級的下降,違約率也逐漸上升
A.持有公司債券相當于持有無風險債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當于持有無風險債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當于持有無風險債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當于持有無風險債券
A.債務(wù)人與債權(quán)人對債務(wù)所涉及的法律文件的修改,包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進行破產(chǎn)登記,包括無法償還債務(wù)、清算人的制定以及債權(quán)人的安排等
C.債務(wù)違約導(dǎo)致的債務(wù)人提前償付債務(wù)
D.債務(wù)的拒付行為或者延期支付的行為
A.久期分析
B.凸性分析
C.現(xiàn)金流分析
D.情景分析
最新試題
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn),通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。