A.7天回購(gòu)利率
B.隔夜Shibor
C.3個(gè)月Shibor
D.一年定存利率
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A.降低融資成本
B.管理資產(chǎn)負(fù)債
C.構(gòu)造產(chǎn)品組合
D.對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)
A.日期
B.計(jì)算方法
C.支付額度
D.幣種
A.約定雙方在未來確定的時(shí)點(diǎn)交換現(xiàn)金流
B.是多個(gè)遠(yuǎn)期協(xié)議的組合
C.既可用于規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，又可用于管理不同幣種的利率風(fēng)險(xiǎn)
D.可以降低資金成本，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)
A.和原合約的交易對(duì)手再建立一份方向相反的合約
B.和另外一個(gè)交易商建立一份方向相反的合約
C.提前執(zhí)行該遠(yuǎn)期合約進(jìn)行交割
D.和此遠(yuǎn)期合約的交易對(duì)手約定以現(xiàn)金結(jié)算的方式進(jìn)行終止
A.隨著到期日臨近，信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增加
B.在遠(yuǎn)期合約有效期內(nèi)，信用風(fēng)險(xiǎn)的大小很難保持不變
C.多頭面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)來說更大
D.遠(yuǎn)期合約信用風(fēng)險(xiǎn)的大小可以用合約價(jià)值來衡量
最新試題
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
投資組合的總體收益全部來自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來自β的收益）。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。